LONG
ALL —
⬆ BREAKOUT —
↗ TREND CONT —
▶▶ MOMENTUM —
↩ CORRECTION —
↗ EARLY REC —
↑ OS BOUNCE —
⟲ MEAN REV —
◎ DEEP VALUE —
SHORT
↓ BEAR BREAK —
⊘ DISTRIB —
↺ DEAD CAT —
✗ FAILED RALLY —
Ticker
Spółka
Sektor
Branża
Cena
Upside
Score
F.Score
F.vs.Sec
Setup
Trend
R/R
SL %
TP %
RSI
1W%
1M%
Cap $B
Recom.
Short%
COT Sektor
Risk Regime (VIX+HY+FSI+YC)
—
Faza Minskiego
· Cassidy: How Markets Fail
—
Faza cyklu · CFA L2 + Harford
—
VIX — Fear/Greed Gauge (Shefrin: contrarian at extremes)
Yield Curve 10Y-2Y & HY Spread (Cassidy: early warning)
DXY (USD Index) (Mendelsohn: inverse commodities)
WTI Crude Oil (Mendelsohn: Oil→Inflation→Fed)
Sygnały Intermarket · Mendelsohn/Cassidy
Sentyment · Shefrin: contrarian at extremes
Płynność systemu · Hudson: TGA+RRP+Fed
Dane Ekonomiczne USA
ForexFactory
· dane aktualizowane tygodniowo, wartości carry-forward do nowego odczytu
Kursy walut · Mendelsohn: currency flows signal risk
Kalendarz ekonomiczny (ostatnie 16 tygodni)
Źródła interpretacji:
📘 Cassidy (How Markets Fail): Minsky stages, HY spread jako early warning
📘 Mendelsohn (Intermarket Analysis): relacje DXY↔commodities, yields↔equities, oil↔inflation
📘 Shefrin (Behavioral Finance): VIX/sentiment jako contrarian indicators na ekstremach
📘 Hudson (Bubble & Beyond): płynność systemu = Fed Assets − TGA − RRP
📘 Harford (Undercover Economist): output gap = unemployment broad + capacity utilization
📘 CFA L2 Vol 9: rotacja sektorowa wg fazy cyklu koniunkturalnego
Raport COT pokazuje pozycjonowanie 5 kategorii uczestników rynku na kontraktach futures i opcji.
Kluczowy sygnał to Leveraged Funds (hedge fundy / CTA) — są aktywnym smart money krótkoterminowym.
Asset Manager to kapitał instytucjonalny długoterminowy — trend-following.
Ekstremalnie krótkie pozycje Leveraged Funds = potencjalny kontrariański sygnał kupna.
Szerokie Rynki & Macro
Sektory S&P 500